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Título: Modelos de volatilidade com inovações skew-t
Autores: Vivanco, Mário Javier Ferrua
Carvalho, Heloísa Rosa
Rosso, Karen Luz Burgoa
Custódio, Telde Natel
Sáfadi, Thelma
Palavras-chave: Série de retorno
Volatilidade
Skew-t
Modelo heterocedástico
Memória longa
Returns series
Volatility
Heteroskedasticity models
Long memory
Data do documento: 2014
Editor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Citação: GUIMARÃES, P. H. S. Modelos de volatilidade com inovações skew-t. 2014. 130 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014.
Descrição: Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Doutor.
URI: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4446
Aparece nas coleções:Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses)

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