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Title: Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores
Other Titles: Impulse response function and forecast error variance decomposition applied to the main stock exchanges
Authors: Sáfadi, Thelma
Calegário, Cristina Lelis Leal
Morais, Augusto Ramalho de
Lima, Renato Ribeiro de
Keywords: Função resposta
Vetores auto-regressivos
Teste de causalidade de granger
Issue Date: 1-Sep-2014
Publisher: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Citation: FARIAS, H. P. Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores. 2008. 55 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008.
URI: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3376
Appears in Collections:Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações)



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