Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3376
Title: | Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores |
Other Titles: | Impulse response function and forecast error variance decomposition applied to the main stock exchanges |
Authors: | Sáfadi, Thelma Calegário, Cristina Lelis Leal Morais, Augusto Ramalho de Lima, Renato Ribeiro de |
Keywords: | Função resposta Vetores auto-regressivos Teste de causalidade de granger |
Issue Date: | 1-Sep-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | FARIAS, H. P. Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores. 2008. 55 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3376 |
Appears in Collections: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores.pdf | 336,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.