Volatilidade dos retornos de commodities agropecuárias brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH

Freitas, Clailton Ataídes de; Sáfadi, Thelma

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.creator	Freitas, Clailton Ataídes de	-
dc.creator	Sáfadi, Thelma	-
dc.date.accessioned	2020-09-30T02:54:57Z	-
dc.date.available	2020-09-30T02:54:57Z	-
dc.date.issued	2015-06	-
dc.identifier.citation	FREITAS, C. A.; SÁFADI, T. Volatilidade dos retornos de commodities agropecuárias brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH. Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, DF, v. 53, n. 2, p. 211-228, abr./jun. 2015. DOI: 10.1590/1234-56781806-9479005302002.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/43248	-
dc.description.abstract	This research analyzed (2005-2013) persistence, leverage and unconditional variance Agricultural-commodities4 return. Therefore, we resorted to APARCH model. Estimates pointed out that leverage was not confirmed in these series; conditional variance was asymmetric in ethanol, coffee, cotton, cattle and calf’s return; the most intense volatilities, although converging to its historical averages, happened to sugar, soybean, coffee, wheat, poultry and cattle; the largest unconditional volatilities were on ethanol, poultry, cotton, soybean and sugar returns.	pt_BR
dc.language	pt_BR	pt_BR
dc.publisher	Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural (SOBER)	pt_BR
dc.rights	acesso aberto	pt_BR
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	*
dc.source	Revista de Economia e Sociologia Rural (RESR)	pt_BR
dc.subject	Efeito alavancagem	pt_BR
dc.subject	Modelo ARCH	pt_BR
dc.subject	Séries agropecuárias	pt_BR
dc.subject	Potência assimétrica	pt_BR
dc.subject	Leverage effect	pt_BR
dc.subject	ARCH model	pt_BR
dc.subject	Agriculture series	pt_BR
dc.subject	Asymmetric power	pt_BR
dc.title	Volatilidade dos retornos de commodities agropecuárias brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH	pt_BR
dc.type	Artigo	pt_BR
dc.description.resumo	Este estudo analisou (2005-2013) a persistência, a alavancagem e a variância incondicional dos retornos de commodities agropecuárias3. Assim, recorreu-se ao modelo denominado APARCH. As estimativas apontaram que a alavancagem não foi confirmada nessas séries; a variância condicional foi assimétrica nos retornos do etanol, do café, do algodão, do boi gordo e do bezerro; as volatilidades mais intensas, embora com convergência às suas médias históricas, ocorreram nos retornos do açúcar, da soja, do café, do trigo, do frango e do boi gordo; as maiores volatilidades incondicionais foram dos retornos do etanol, do frango, do algodão, da soja e do açúcar.	pt_BR
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