Modelos de volatilidade com inovações Skew-T

Guimarães, Paulo Henrique Sales; Vivanco, Mário Javier Ferrua

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Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.creator	Guimarães, Paulo Henrique Sales	-
dc.creator	Vivanco, Mário Javier Ferrua	-
dc.date.accessioned	2019-09-02T10:50:46Z	-
dc.date.available	2019-09-02T10:50:46Z	-
dc.date.issued	2016	-
dc.identifier.citation	GUIMARÃES, P. H. S.; VIVANCO, M. J. F. Modelos de volatilidade com inovações Skew-T. Revista da Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto, [S.l.], v. 5, 2016.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://www.periodicos2.ufop.br/index.php/rest/article/view/695	pt_BR
dc.identifier.uri	http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36540	-
dc.description.abstract	Uncertainty and time are the key elements that influence the behavior of economic agents, so the correct prediction of the volatility that is nothing more than a measure of dispersion of returns of an asset is fundamental to the same tracery its strategic hedging by example, as well as knowing the times of great uncertainty in the market. The financial market is essentially nonlinear which causes a multitude of business models emerging to study their behavior, such as volatility models, which emphasizes, in this work, the GARCH model with skew-t innovations, which aims to capture the asymmetry and leptocurtose of the distributions of returns series.	pt_BR
dc.language	pt_BR	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Ouro Preto	pt_BR
dc.rights	restrictAccess	pt_BR
dc.source	Revista da Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto	pt_BR
dc.subject	Séries de retornos	pt_BR
dc.subject	Volatilidade	pt_BR
dc.subject	Modelo GARCH	pt_BR
dc.subject	Distribuição Skew-t	pt_BR
dc.subject	Returns series	pt_BR
dc.subject	Volatility	pt_BR
dc.subject	GARCH model	pt_BR
dc.subject	Skew-t distribution	pt_BR
dc.title	Modelos de volatilidade com inovações Skew-T	pt_BR
dc.type	Artigo	pt_BR
dc.description.resumo	Incerteza e tempo s˜ao os elementos centrais que influenciam o comportamento dos agentes econˆomicos, por isso a correta previs˜ao da volatilidade que nada mais ´e que uma medida de dispers˜ao dos retornos de um ativo ´e fundamental para os mesmos tra¸carem suas estrat´egicas de hedge, por exemplo, bem como conhecer os momentos de grande incerteza do mercado. O mercado financeiro ´e essencialmente n˜ao linear o que faz surgir uma infinidade de modelos para estudar o seu comportamento, tais como modelos de volatilidade, no qual se destaca, neste trabalho, o modelo GARCH com inova¸c˜oes skew-t, que visa capturar a assimetria e a leptocurtose das s´eries de distribui¸c˜oes dos retornos.	pt_BR
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