Estudo comparativo de métodos lattice para precificação de opções do mercado financeiro

Melo, Rafael Augusto de

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DC Field	Value	Language
dc.creator	Melo, Rafael Augusto de	-
dc.date.accessioned	2015-05-05T15:07:18Z	-
dc.date.available	2015-05-05T15:07:18Z	-
dc.date.issued	2015-05-05	-
dc.date.submitted	2005-06-28	-
dc.identifier.citation	MELO, R. A. de. Estudo comparativo de métodos lattice para precificação de opções do mercado financeiro. 2005. 41 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9291	-
dc.description.abstract	The concept of option comes from the negotiable right of buying or selling an asset with a predetermined future price. The option pricing, which consists in determining the premium (price), is a crucial problem the option theory tackles with. In an attempt to solve this problem, one of the most used models in Finance was developed, the Black and Scholes model. However, this method is inefficient in pricing options where there is dependence of the way followed by the asset price. This work aimed to implement the lattice based models (binomial and trinomial) and verify their utilization in pricing european, american and barrier options.	pt_BR
dc.language	pt_BR	pt_BR
dc.rights	acesso aberto	pt_BR
dc.title	Estudo comparativo de métodos lattice para precificação de opções do mercado financeiro	pt_BR
dc.type	TCC	pt_BR
dc.contributor.advisor-co	Castro Júnior, Luiz Gonzaga de	-
dc.description.concentration	Derivativos, métodos Lattice	pt_BR
dc.contributor.advisor1	Sampaio, Rudini Menezes	-
dc.contributor.referee1	Santos, Luciano Mendes dos	-
dc.contributor.referee1	Zambalde, André Luiz	-
dc.description.resumo	O conceito de opção nasce como um direito negociável de compra ou venda de um ativo a um preço futuro predeterminado. A precificação de opções, que consiste na determinação do prêmio (preço), é um problema crucial abordado pela teoria das opções. Com a finalidade de resolver esse problema, foi desenvolvido um dos modelos mais utilizados em Finanças, o modelo de Black e Scholes. Porém, este método demonstra-se ineficiente na precificação das opções onde há uma dependência do caminho percorrido pelo preço do ativo. Este trabalho objetivou implementar os modelos baseados em lattice (binomial e trinomial) e verificar sua utilização na precificação de opções européias, americanas e com barreiras.	pt_BR
Appears in Collections:	PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso)

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MONOGRAFIA_Estudo_comparativo_de_métodos_lattice_para_precificação_de_opções_do_mercado_financeiro.pdf		492,97 kB	Adobe PDF	View/Open

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