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http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4656
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.creator | Rizzo, Filipe das Neves | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-14T17:34:58Z | - |
dc.date.available | 2014-11-14T17:34:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.submitted | 2014-07-17 | - |
dc.identifier.citation | RIZZO, F. das N. Abordagem Bayesiana para estimadores de encolhimento. 2014. 69 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4656 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.abstract | The statistician-mathematician Charles Stein, in 1955, in a publication “Inadmissibility of the usual estimator for the mean of a multivariate normal distribution" (GRUBER, 1998) surprised the world of statistics with its proof that the maximum likelihood estimator is inadmissible, except in the one-dimensional and two-dimensional cases. Stein showed that, in case a biased estimator is admitted, there are estimators with mean square error inferior to the mean square error of the maximum likelihood estimator. These estimators comprise a class denominated shrinkage estimators. These estimators have, in general, mean square error lower than the usual estimators, as will be presented over the course of this work. | - |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Erro quadrático médio | pt_BR |
dc.subject | Estimador | pt_BR |
dc.subject | Encolhimento | pt_BR |
dc.subject | Mean square error | pt_BR |
dc.subject | Estimator | pt_BR |
dc.subject | Shrinkage | pt_BR |
dc.title | Abordagem Bayesiana para estimadores de encolhimento | pt_BR |
dc.title.alternative | Bayesian approach to shrinkage estimators | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Chaves, Lucas Monteiro | - |
dc.publisher.program | DEX - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Estatística e Experimentação Agropecuária | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Devanil Jaques de | - |
dc.contributor.referee1 | Costa, Maria do Carmo Pacheco de Toledo | - |
dc.contributor.referee1 | Sáfadi, Thelma | - |
dc.description.resumo | O estatístico-matemático Charles Stein, em 1955, em uma publicação denominada “Inadmissibility of the usual estimator for the mean of a multivariate normal distribution” (GRUBER, 1998) surpreendeu o mundo da estatística com sua prova de que o estimador de máxima verossimilhança é inadmissível, salvo nos casos unidimensional e bidimensional. Stein mostrou que, caso se admita um estimador viesado, há estimadores com erro quadrático médio inferior ao erro quadrático médio do estimador de máxima verossimilhança. Esses estimadores compõem a classe dos chamados estimadores de encolhimento (shrinkage). Esses estimadores têm, em geral, erro quadrático médio menor que os estimadores usuais, como mostraremos no decorrer deste trabalho. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações) |
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Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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