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dc.creatorOliveira, Samuel de-
dc.creatorSáfadi, Thelma-
dc.date.accessioned2020-09-26T23:23:40Z-
dc.date.available2020-09-26T23:23:40Z-
dc.date.issued2020-09-25-
dc.identifier.citationOLIVEIRA, S.; SÁFADI, T. Efeito de Taylor: uma análise além de séries econômicas. Revista Brasileira de Biometria, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 352-378, jul./set. 2013.pt_BR
dc.identifier.urihttp://jaguar.fcav.unesp.br/RME/fasciculos/v31/v31_n3/A3_Samuel_Thelma.pdfpt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/43221-
dc.description.abstractIn 1986, Taylor observed based on various financial series analyzed, that the empirical autocorrelation of a particular order of the series in absolute value is superior to the empirical autocorrelation of the same order of the square of this series. Based on this assumption, the objective of this work was to assess the presence of the Taylor Effect on noneconomic series, thus analyzing and applying the test for Taylor Effect in temporal data of dynamic biospeckle series. The biospeckle series are treated as velocity distribution of the analyzed phenomena and may assist in the identification and physiological changes processes in living materials, thus allowing the calculation of the cellular activity of the sample in question. The biospeckle series chosen for this work was the laser illumination of bovine semen, grouped and organized according to COSTA (2009). The correct choice for arguments based on temporal mathematical models, elaborated in a manner to present a greater number of empirical characteristics observed in the results of the studied phenomenon shows that, in the research, the Taylor Effect was confirmed in the first lags analyzed in the series, more precisely, in the first 10 lags, of the chosen series, in a total of 30 lags analyzed. The study used the Box & Jenkins methodology in the preparation and use of the biospeckle series in order to, subsequently, apply the Taylor Effect test.pt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)pt_BR
dc.rightsrestrictAccesspt_BR
dc.sourceRevista Brasileira de Biometria (RBB)pt_BR
dc.subjectEfeito Taylorpt_BR
dc.subjectBiospecklept_BR
dc.subjectSéries temporaispt_BR
dc.subjectTaylor Effectpt_BR
dc.subjectBiospecklept_BR
dc.subjectEconomic seriespt_BR
dc.titleEfeito de Taylor: uma análise além de séries econômicaspt_BR
dc.title.alternativeTaylor Effect: an analysis beyond economics seriespt_BR
dc.typeArtigopt_BR
dc.description.resumoTaylor (1986) observou, considerando várias séries financeiras analisadas, que a autocorrelação de determinada ordem da série em valor absoluto, é superior à autocorrelação da mesma ordem do quadrado dessa série. Na pesquisa, objetivou-se analisar a presença do Efeito Taylor em séries não econômicas, assim, fez-se a análise e aplicou-se o teste para o Efeito Taylor, em dados temporais de séries do biospeckle. As séries do biospeckle são tratadas como uma distribuição de velocidades dos fenômenos analisados, podendo auxiliar nos processos de identificação e alteração fisiológica em materiais vivos, permitindo, assim, o cálculo da atividade celular da amostra. A série do biospeckle, utilizada, trata da iluminação a laser de sêmen bovino, agrupada e organizada a partir do trabalho de Costa (2009). A escolha de argumentos que se baseiam em modelos matemáticos temporais, elaborados de forma que se possa ter um número maior de características empíricas observadas nos resultados do fenômeno estudado, mostra que, o Efeito Taylor foi confirmado nos primeiros lags da série, precisamente, nos 10 primeiros lags, sendo um total de 30 lags analisados. O trabalho utilizou-se da metodologia de Box & Jenkins para utilização das séries do biospeckle que, posteriormente, tenha sido aplicado o teste do Efeito Taylor.pt_BR
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