1. RI UFLA
  2. Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - ICET
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorCarvalho, Pedro Luiz Costa-
dc.creatorSáfadi, Thelma-
dc.creatorCorreio, Luiz Eduardo Gaio-
dc.date.accessioned2020-09-23T03:15:04Z-
dc.date.available2020-09-23T03:15:04Z-
dc.date.issued2011-12-
dc.identifier.citationCARVALHO, P. L. C.; SÁFADI, T.; CORREIO, L. E. G. Análise do comportamento do preço da série de cana-de-açúcar. Revista Contextus, Fortaleza, v. 9, n. 2, p. 109-118, jul./dez. 2011. DOI: 10.19094/contextus.v9i2.32145.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/43170-
dc.description.abstractThis work aims to study the behavior of price fluctuations in the series of cane sugar. This is a case study in which quantitative data were obtained from the site of the Office of Agricultural Economics of the State of Sao Paulo and is composed by 159 monthly observations make up the price of cane sugar, covering the period from January 1995 to March 2008. The results showed the existence of trend in the series while not confirmed the existence of significant seasonality, only a seasonal component. Among the three proposed model was the best ARIMA (1,1,0) (0,0,1) with two interventions. The first intervention occurred around August 2006 and the second refers to May 2007. Both the first and the second provided a large drop in the price of cane. This was mainly due to the decrease of products from sugarcane, such as alcohol and sugar.pt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Ceará (UFC), Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC)pt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.sourceContextus - Revista Contemporânea de Economia e Gestãopt_BR
dc.subjectAjustamentopt_BR
dc.subjectModelo auto-regressivo integrado de médias móveispt_BR
dc.subjectCana-de-açúcarpt_BR
dc.subjectSazonalidadept_BR
dc.subjectTendênciapt_BR
dc.subjectAdjustmentpt_BR
dc.subjectCane sugarpt_BR
dc.subjectSeasonalitypt_BR
dc.subjectTrendpt_BR
dc.subjectARIMA modelpt_BR
dc.subjectAutoregressive integrated moving average (ARIMA)pt_BR
dc.titleAnálise do comportamento do preço da série de cana-de-açúcarpt_BR
dc.typeArtigopt_BR
dc.description.resumoO presente trabalho tem como objetivo estudar o comportamento das flutuações de preço da série da cana-de-açúcar. Trata-se de um estudo de caso quantitativo, cujos dados foram obtidos no site do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo e perfazem 159 observações mensais do preço da cana-de-açúcar, abrangendo o período entre janeiro de 1995 e março de 2008. Os resultados evidenciaram a existência de tendência na série e não confirmaram a existência de sazonalidade significativa, mas apenas uma componente sazonal. Entre os três modelos propostos, o melhor foi o ARIMA (1,1,0)(0,0,1) com duas intervenções. A primeira intervenção ocorreu por volta de agosto de 2006, e a segunda, em maio de 2007. Tanto a primeira quanto a segunda proporcionaram uma grande queda no preço da cana, principalmente em virtude da queda dos produtos provenientes da cana, tais como o álcool e o açúcar.pt_BR
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