1. RI UFLA
  2. Programas de Pós-Graduação - Teses e Dissertações
  3. Administração - Doutorado (Teses)
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dc.creatorCarvalho, Pedro Luiz Costa-
dc.date.accessioned2017-06-05T19:20:33Z-
dc.date.available2017-06-05T19:20:33Z-
dc.date.issued2017-06-02-
dc.date.submitted2017-03-03-
dc.identifier.citationCARVALHO, P. L. C. Eficiência de instituições bancárias brasileiras. 2017. 201 p. Tese (Doutorado em Administração)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2017.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/13142-
dc.description.abstractThe present dissertation had as main objective to measure and analyze the efficiency values of Brazilian banking institutions, as well as analyze the relations between size, type of capital control and Subprime financial crisis related to these efficiency values. The research data consisted of annual accounting information of the years from 2004 to 2014 of banking institutions from Consolidated group 1, of the report “50 Maiores Bancos do Brasil”, made available at the Banco Central do Brasil website. This group encompasses Commercial banks, Multiple banks with commercial portfolio and the Caixa Econômica Federal. The accounting information were transformed into economic-financial indicators that, in turn, were classified into output and input variables. To measure the efficiency values, the data envelopment analysis was applied, complementing the results using cluster analysis, logistic regression and t-student analysis. The preliminary results indicated the data envelopment analysis for measuring the efficiency values of banking institutions with variable returns of scale (DEA-BBC), using the as output variables Return on Net Equity (RNE), Net Margin (NM) and Financial Margin (FM) as economic-financial indicators, and, as input variables, Passive Interests (PI) and Operational Efficiency (OE) economic-financial indicators. In possession of the efficiency values of the banking institutions, an efficiency ranking was developed involving the period from 2004 to 2014, with the SICRED, BTG PACTUAL, MORGAN STANLEY, BXO JOHN DEERE and BONSUCESSO banking institutions best positioned and, BRADESCO, HSBC, ITAÚ, MERCANTIL DO BRASIL and SANTANDER banking institutions as the worst positioned in the ranking. Regarding size, the results showed that there is positive relation between the small institutions and the efficiency values, considering that the smaller the banking institution, the higher are the chances of presenting good results for efficiency values. Regarding the type of capital control, the results showed that there is no relation between public, private national or private foreign institutions over efficiency values. In addition, when analyzing size and type of capital control simultaneously, the results showed that the large public banking institutions (BANCO DO BRASIL and CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) present superior efficiency values when compared to large private institutions (BRADESCO and ITAÚ). Finally, the results showed that, in general, the efficiency values of the banking institutions increased after the Subprime financial crisis.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Lavraspt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.subjectBancos - Eficiência - Mediçãopt_BR
dc.subjectFluxo de capitais - Controlept_BR
dc.subjectBanks - Efficiency - Measurementpt_BR
dc.subjectCapital movements - Controlpt_BR
dc.titleEficiência de instituições bancárias brasileiraspt_BR
dc.title.alternativeEfficiency of brazilian banking institutionspt_BR
dc.typetesept_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Administraçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Reis, Ricardo Pereira-
dc.contributor.referee1Lima, André Luis Ribeiro-
dc.contributor.referee2Benedicto, Gideon Carvalho de-
dc.contributor.referee3Medeiros, André Luiz-
dc.contributor.referee4Miranda, Rafael de Carvalho-
dc.description.resumoA presente tese teve como objetivo principal mensurar e analisar os valores de eficiência das instituições bancárias brasileiras, bem como analisar as relações entre o porte, o tipo de controle de capital e a crise financeira do Subprime nesses valores de eficiência. Os dados da pesquisa constituíram nas informações contábeis anuais, de 2004 a 2014, das instituições bancárias componentes do grupo Consolidado 1, do relatório “50 Maiores Bancos do Brasil”, disponibilizado pelo site do Banco Central do Brasil. Esse grupo compreende instituições bancárias do tipo Comercial, Múltiplo com carteira comercial e Caixa Econômica Federal. As informações contábeis foram transformadas em indicadores econômico-financeiros que, por sua vez, foram classificados em variáveis de saída/output e entrada/input. Para mensurar os valores de eficiência, foi aplicada a análise envoltória de dados, tendo nas análises de clusters, regressão logística e t-student complementos para confirmação dos resultados. Os resultados preliminares indicaram, para mensuração dos valores de eficiência das instituições bancárias, o uso do modelo de análise envoltória de dados com rendimentos variáveis de escala, tendo como variáveis de saída/output os indicadores econômico-financeiros Retorno sobre o Patrimônio Líquido, Margem Líquida e Margem Financeira e, como variáveis de entrada/input os indicadores econômico-financeiros Juros Passivos e Eficiência Operacional. Na posse dos valores de eficiência das instituições bancárias, foi construído um ranking de eficiência, envolvendo todo o período de 2004 a 2014, tendo as instituições bancárias SICREDI, BTG PACTUAL, MORGAN STANLEY, BCO JOHN DEERE e BONSUCESSO melhores posicionadas no ranking e as instituições bancárias BRADESCO, HSBC, ITAÚ, MERCANTIL DO BRASIL eSANTANDER com os piores posicionamentos no ranking. Quanto ao porte, os resultados mostraram que há relação positiva entre as instituições pequenas e os valores de eficiência, visto que quanto menor a instituição bancária for maiores serão suas chances de apresentar um bom resultado nos valores de eficiência. Em relação ao tipo de controle de capital, os resultados mostraram que não há relação entre as instituições públicas, privadas nacionais ou privadas estrangeiras sobre os valores de eficiência. Além disso, quando se analisou o porte e o tipo de controle de capital de forma conjunta, os resultados mostraram que as instituições bancárias grandes e públicas (BB, CEF) possuem valores de eficiência superiores quando comparadas com as instituições grandes e privadas (BRADESCO e ITAÚ). Por fim, os resultados mostraram que, de uma maneira geral, os valores de eficiência das instituições bancárias aumentaram, após a crise financeira do Subprime.pt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento de Administração e Economiapt_BR
dc.subject.cnpqAdministração Financeirapt_BR
dc.creator.Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550783U5pt_BR
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